qmt量化交易策略小白学习笔记第55期【qmt编程之期权数据--获取历史期权列表】

qmt编程之获取期权数据

qmt更加详细的教程方法，会持续慢慢梳理。

也可找寻博主的历史文章，搜索关键词查看解决方案 ！

感谢关注，咨询免费开通量化回测与获取实盘权限，欢迎和博主联系！

获取历史期权列表

函数能帮助用户获取历史期权列表, 包括某日历史在上交所上市的认购合约和认沽合约, 也包括已经退市的合约。通过这一函数, 投资者可以回溯和分析不同类型合约的历史行为, 对市场变化有更全面的理解, 从而制定出更为稳健和有效的投资策略。

方式1：内置python

调用方法

内置python

#encoding:gbk
def init(ContextInfo):
  pass

def after_init(ContextInfo):
  ContextInfo.get_option_list(undl_code,dedate,opttype,isavailable)

参数

字段	类型	说明
undl_cod	str	期权标的代码
dedate	str	期权到期月或当前交易日期，"YYYYMM"格式为期权到期月，"YYYYMMDD"格式为获取当前日期交易的期权
opttype	str	期权类型，默认值为空，"CALL"，"PUT"，为空时认购认沽都取
isavailable	bool	是否可交易，当dedate的格式为"YYYYMMDD"格式为获取当前日期交易的期权时，isavailable为True时返回当前可用，为False时返回当前和历史可用

返回

• 期权合约列表list

提示

获取历史期权需要下载过期合约列表

示例

#encoding:gbk

'''获取到期月份为202101的上交所510300ETF认购合约 '''

def init(ContextInfo):
  pass

def after_init(ContextInfo):
  # 获取到期月份为202101的上交所510300ETF认购合约
  data=ContextInfo.get_option_list('510300.SH','202101',"CALL")

  # 获取20210104当天上交所510300ETF可交易的认购合约
  #data=ContextInfo.get_option_list('510300.SH','20210104',"CALL",True)

  #获取20210104当天上交所510300ETF已经上市的认购合约(包括退市)
  #data=ContextInfo.get_option_list('510300.SH','20210104',"CALL",False)

  print(data)

返回值

['10002931.SHO', '10002932.SHO', '10002933.SHO', '10002934.SHO', '10002935.SHO', '10002936.SHO', '10002937.SHO', '10002938.SHO', '10002939.SHO', '10003031.SHO', '10003093.SHO', '10003117.SHO', '10003125.SHO', '10003126.SHO', '10003127.SHO', '10003128.SHO', '10003129.SHO', '10003130.SHO', '10003131.SHO', '10003132.SHO', '10003133.SHO', '10003197.SHO']